Январский эффект

Обнаружена корреляция между тем, что происходит в течение первых пяти дней января на фондовом рынке США и в течение всего года. Если в первые пять дней рынок растет, то и в течение года он будет иметь тенденцию к росту. Если рынок падал в первые пять дней года, то вероятнее всего в конце года он упадет ниже уровня начал годя. Данное исследование было проведено с 1955 по 1978 года по сводному индексу  S&P500. Из 22 лет только 2 года закончились падением рынка. Следовательно, точность сигналов, даваемых ростом в начале январе, равна 91%.
Логического объяснения данному явлению не найдено, поэтому его следует искать в комбинации с другими явлениями.

Попробуем фиксировать свою статистику со времен начала работы компании "ДиБ Системс":

31.12.2009 год  - значение индекса  S&P500 = 1115.10
11.01.2010 год - значение индекса на 5 торговый день = 1146.98. Индекс S&P500 вырос на 2.86%.
31.12.2010 год - значение индекса на последний торговый день года = 1257.64

В 2010 году январский эффект сработал

07.01.2011 год - значение индекса на 5 торговый день = 1271.50. Индекс S&P500 вырос на 1.11%.
30.12.2011 год - значение индекса на последний торговый день года = 1257.60

В 2011 году январский эффект не сработал.

06.01.2012 год - значение индекса на 5 торговый день = 1277.81. Индекс S&P500 вырос на 1.61%
31.12.2012 год - значение индекса на последний торговый день года = 1426.19

В 2012 году январский эффект сработал.

08.01.2012 год - значение индекса на 5 торговый день = 1457.15. Индекс S&P500 вырос на 2.17%

Судя по статистике в этом году нас ожидает хороший рост рынка!